Cette page, intitulée Foire Aux Questions FAQ IFRS9, répond à toutes les questions généralement posées sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je réponds à toutes les questions d’un point de vue personnel. Bien que des réponses existent déjà sur internet ou sur ChatGPT, il est souvent plus utile d’obtenir des retours directement de personnes travaillant dans le secteur.
Qu’est-ce qu’IFRS 9 ?
IFRS 9, pour International Financial Reporting Standard, est une réglementation bancaire complémentaire à Bâle. Elle vise à assurer la gestion du risque de crédit des banques.
Pourquoi la création d’IFRS 9 ?
IFRS 9 a été créé pour anticiper les risques futurs, souvent non pris en compte par des approches basées sur des données historiques. Cette approche « forward looking » intègre les prévisions économiques, ce qui aurait minimisé l’impact de la crise de 2008.
Que fait un analyste quantitatif IFRS 9 au quotidien ?
En tant qu’analyste quantitatif IFRS 9, je développe des modèles de risque en utilisant des données historiques et les prévisions économiques. Si un modèle existe déjà, je le backteste annuellement pour évaluer ses performances et décider si un recalibrage est nécessaire. Regarde cet article afin d’en savoir plus sur un exemple de modèle utilisé.
Fait-on de l’analyse financière en risque de crédit IFRS 9 ?
Oui, l’analyse financière permet de prendre des décisions sur les modèles à développer, les recalibrages ou les traitements de données. Par exemple, si un modèle pour les crédits immobiliers a sous-performé, on analysera les raisons d’une possible hausse des défauts.
Y a-t-il des ratios importants en IFRS 9 ?
Oui. Par exemple, un portefeuille dont le taux de S1 vers S3 est élevé montre une surévaluation des notes des clients. Les clients S3 sont ceux ayant fait défaut, et les S1 sont des clients sains. Un tel cas suggère que les clients S1 sont en réalité risqués.
Quels modèles utilise-t-on en IFRS 9 ?
Plusieurs modèles sont utilisés, comme le modèle de Merton, des modèles linéaires (simples et généralisés), des modèles de séries temporelles comme ARIMA, SARIMA et VAR, ainsi que des modèles plus complexes, notamment les régressions quantiles et le machine learning.
Quels langages de programmation utilise-t-on en IFRS 9 ?
Les langages utilisés sont Python, R et, dans une moindre mesure, SAS. Le choix dépend de l’équipe, mais des compétences solides en SQL sont indispensables pour interroger les données.
Quels salaires peut-on obtenir en tant qu’analyste quantitatif en début de carrière ?
En début de carrière, tu peux t’attendre à un salaire fixe d’au moins 45 k€, sans le variable ni les intéressements. Les augmentations surviennent généralement après deux ans ou lors d’un changement d’entreprise
Conclusion FAQ IFRS9
N’hésite pas à poser des questions dans l’espace commentaires afin que j’en rajoute d’autres dans cette FAQ IFRS9. Merci pour ton attention
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